【摘 要】
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笔者构建了包含货币政策工具、资产价格和共同因子的马尔可夫体制转移的因子扩展的向量自回归(MS-FAVAR)模型。并运用广义脉冲响应函数研究了不同货币政策工具对资产价格冲击
【机 构】
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兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心
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笔者构建了包含货币政策工具、资产价格和共同因子的马尔可夫体制转移的因子扩展的向量自回归(MS-FAVAR)模型。并运用广义脉冲响应函数研究了不同货币政策工具对资产价格冲击的非对称性动态特征。实证分析表明,货币政策工具对资本价格影响显著,需要将资本价格纳入到货币政策中。不同的货币政策工具对资本价格的影响不同,而且随着经济所处状态的不同也会存在显著差异,这为货币当局根据不同的经济环境选择恰当的货币政策工具调控资本价格提供了科学依据。
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