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基于ARFIMA(p,d,q)模型的中国股市长期记忆性研究
基于ARFIMA(p,d,q)模型的中国股市长期记忆性研究
来源 :商场现代化 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaobaihuo197992
【摘 要】
:
本文运用三种估计时间序列长期记忆模型(ARFIMA(p,d,q)模型)的方法(MLE、SPR和GPH)对中国股市的长期记忆性特征进行了实证研究,研究显示出MLE方法优于GPH与SPR方法,并得出中
【作 者】
:
汪志红
王斌会
【机 构】
:
暨南大学经济学院,广东金融学院
【出 处】
:
商场现代化
【发表日期】
:
2011年12期
【关键词】
:
ARFIMA(p
d
q)模型
MLE
SPR
GPH
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本文运用三种估计时间序列长期记忆模型(ARFIMA(p,d,q)模型)的方法(MLE、SPR和GPH)对中国股市的长期记忆性特征进行了实证研究,研究显示出MLE方法优于GPH与SPR方法,并得出中国股票市场具有一般新兴股票市场的特征—长期记忆性,但中国股票市场的这种记忆性在逐渐弱化。
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