【摘 要】
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本文从初始值的视角研究其对随机系数面板数据单位根联合LM检验稳定性的影响。推导当初始值不是依概率有界的随机变量而是渐近不可忽略的变量时联合LM检验统计量的渐近分布，并发现联合LM检验不再服从其原分布，且其与初始值有关，表明联合LM检验统计量的渐近性质不稳定。蒙特卡洛模拟结果显示，在有限样本情形下，初始值可能会导致联合LM检验统计量出现较严重的水平扭曲现象，即联合LM检验的统计性质不稳定，易受初始值影响。
【机 构】
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西南财经大学博士后科研流动站西南财经大学统计学院
【基金项目】
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本文获得中央高校基本科研业务费项目“时间序列前沿研究团队”（JBK150501）、中央高校基本科研业务费项目“金融大数据研究基地”（JBK140403）的资助.
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本文从初始值的视角研究其对随机系数面板数据单位根联合LM检验稳定性的影响。推导当初始值不是依概率有界的随机变量而是渐近不可忽略的变量时联合LM检验统计量的渐近分布，并发现联合LM检验不再服从其原分布，且其与初始值有关，表明联合LM检验统计量的渐近性质不稳定。蒙特卡洛模拟结果显示，在有限样本情形下，初始值可能会导致联合LM检验统计量出现较严重的水平扭曲现象，即联合LM检验的统计性质不稳定，易受初始值影响。
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