中外股票市场风险收益的比较研究

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【摘要】

：

将中国证券市场的A股、B股分别与国际上四个成熟市场的风险、收益行为进行比较,从不同的角度分析和考察我国证券市场的数量特征,以及它与国际证券市场的关系是否密切;用带有

【作者】

：

毕秋香李济凤

【机构】

：

广发证券发展研究中心,上海电视大学宝山分校经济系

【出处】

：

系统工程

【发表日期】

：

2003年4期

【关键词】

：

证券市场股票市场风险收益中国国外 Risk Return GARCH Model Local and Global Information Var

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将中国证券市场的A股、B股分别与国际上四个成熟市场的风险、收益行为进行比较,从不同的角度分析和考察我国证券市场的数量特征,以及它与国际证券市场的关系是否密切;用带有局部及全球信息变量的GARCH(1,1)实证模型检验股指收益的条件均值,发现股指波动是时变的、不均匀的,局部及全球信息变量对股指收益有一定的解释性.

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