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研究在市场无套利的条件下双重货币模型的货币互换期权的定价问题.应用已有的双重货币模型下的远期外汇协议的定价公式,利用货币互换与远期外汇协议的关系求得双重货币模型下货币互换的定价公式,最后利用资产定价基本定理运用等价鞅测度得出双重货币模型的货币互换期权的定价公式.
双重货币模型下的货币互换期权定价
【摘 要】
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研究在市场无套利的条件下双重货币模型的货币互换期权的定价问题.应用已有的双重货币模型下的远期外汇协议的定价公式,利用货币互换与远期外汇协议的关系求得双重货币模型下
【机 构】
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黑龙江财经学院,哈尔滨师范大学
【出 处】
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哈尔滨师范大学自然科学学报
【发表日期】
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2019年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(11471091)
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