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本文根据沪、深股票市场提供的数据，以两个地区的两种股票数据为例，建立AR自回归模型。首先对股票数据随时间变化进行了观察，然后对实际的数据进行了相当成功的拟合，并通过残差分析，检验出残差服从正态分布。因此，建立该模型能刻化出股市的主要非线性性质，从而揭示股市变化的规律，为股民的定量决策提供科学依据。