【摘 要】
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久期凸度方法是测度债券利率风险的一个非常有用的工具,然而,用传统的方法来计算久期和凸度,计算量非常大,对普通个人投资者来说,是难以承受的。本文提出了一种计算久期和凸
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久期凸度方法是测度债券利率风险的一个非常有用的工具,然而,用传统的方法来计算久期和凸度,计算量非常大,对普通个人投资者来说,是难以承受的。本文提出了一种计算久期和凸度的简化方法,该方法不仅计算非常简单,而且精确度比传统方法更高。另外,用本文提出的方法计算久期和凸度,无需对收益率曲线作平坦和平行移动的假设,因而该方法更具一般性。
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