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对有有限多个其效用函数为一般凹函数的投资者参与的资本市场,在假设风险资产收益的联合分布为椭圆分布之下,通过考虑期望效用最大化问题,我们导出了使市场出清的均衡价格向量存在唯一的条件及其计算公式,并简要讨论了所给条件的经济意义.所得结果推广了有关资产市场均衡分析的某些结果.
具有一般效用函数与允许卖空的资本市场中均衡价格向量的存在性与唯一性
【摘 要】
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对有有限多个其效用函数为一般凹函数的投资者参与的资本市场,在假设风险资产收益的联合分布为椭圆分布之下,通过考虑期望效用最大化问题,我们导出了使市场出清的均衡价格向
【机 构】
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西安交通大学理学院科科学计算与应用软件系
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2003年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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