【摘 要】
：
文章综合运用了多种ARCH类模型,包括EWMA模型,GARCH模型,GJR-GARCH模型,EGARCH模型,并且实证研究了这几种模型在中国证券市场VaR的拟合和预测表现,建立起适合我国具体情况的
【机 构】
：
中央财经大学 中国公共财政与政策研究院,
论文部分内容阅读
文章综合运用了多种ARCH类模型,包括EWMA模型,GARCH模型,GJR-GARCH模型,EGARCH模型,并且实证研究了这几种模型在中国证券市场VaR的拟合和预测表现,建立起适合我国具体情况的金融风险管理策略和方法。
The article comprehensively uses a variety of ARCH models, including EWMA model, GARCH model, GJR-GARCH model and EGARCH model, and empirically studies the fitting and forecasting performance of these models in China’s securities market, Situation of financial risk management strategies and methods.
其他文献
为探究吕家坨井田地质构造格局,根据钻孔勘探资料,采用分形理论和趋势面分析方法,研究了井田7
为更有效控制煤层气开发井工程造价,节约钻井成本支出,本文以澳大利亚苏拉特盆地为例,研究了在钻井周期中各种影响因素对煤层气井钻井工程的影响关系,并对其中的关键因素进行
随着经济的不断发展和社会的不断进步,我国土木工程逐渐增多,钢结构是土木工程建筑施工中的常用技术,由于钢结构的抗震性能较强,因此代替砖混结构成为了土木工程的主要建筑结
利用闲置设备低温变换炉进行改造处理,与原有中浊变换炉并联使用,取得了十分显著的效果,不但降低了变换的能耗,而且为扩大产量尊定的基础.
2003年,国家科技成果重点推广计划在坚持“突出重点”、“有所为,有所不为”原则的基础上,注重成果推广绩效和示范效应,与有关部门和地方联合,集中力量推广十大重点项目.项目
湿寒偏僻的西域之北盛传神话。传说，牧神是天山深处云杉城堡的主人，它外形似羊，四肢健壮，四蹄犹如水晶，每根羊毛上都印着一个独特的花纹，每个花纹都代表一个人的命运。
近几年来,随着我国经济的不断发展,科学技术的不断进步,我国的水利水电事业也有了全新的面貌,施工技术也有了全新的改善和进步,可以说我国的水利水电事业与以往有了长足的进
惯用语是一个民族在历史长河中不断创造、不断打磨出来的民族语言结晶,它与民族的形成和发展有着密切的关系,也与人们的劳动和生活息息相关。随着中越文化交流的不断深入,以
如何在微信被大学生广泛使用的大背景下，借助微信对学生的微信使用因势利导、趋利避害，如何正确分析大学生的微信使用规律和习惯，如何真实研究微信对大学生思想动态的影响等，应该
军事课教学是进行国防教育的一种行之有效的措施,也是大学生国防教育的一个重要环节.深化军事课程教学改革,积极探索创新高校军事课程教学模式,建构适应新世纪发展要求的大学