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中国股市存在着明显的“杠杆效应”，并表现出较明显的向均值复归的特征。非预期冲击对各板块的影响有一定的差别，金融、公用事业等板块更易受冲击影响，工业、材料等板块抗冲击影响能力较强，而信息技术与医疗保健板块受冲击影响的程度则与大盘相似，电信服务与可选消费板块对冲击反应方向与大盘相反，消费板块表现出了最强的抗冲击能力。