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本文讨论两资产择好期权的定价问题。在风险中性假设下，建立了两资产价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson跳跃一扩散过程的择好期权定价模型，应用期权的保险精算法，给出了相应的择好期权的定价公式。
分数布朗运动和泊松过程共同驱动下的择好期权定价
【摘 要】
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本文讨论两资产择好期权的定价问题。在风险中性假设下，建立了两资产价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson跳跃一扩散过程的择好期权定价模型，应用期权的保险精算法，给出
【机 构】
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河北工业大学理学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2010年1期
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