【摘 要】
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本文研究随机变量非完全分布下的两阶段风险-利润优化问题。采用最坏情况下条件风险(Worst-case Conditional Value-at-Risk:WCVaR)度量指标,在离散椭球分布下建立了两阶段WC
【机 构】
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衡阳师范学院,北京工业大学应用数理学院,湖南第一师范学院,
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本文研究随机变量非完全分布下的两阶段风险-利润优化问题。采用最坏情况下条件风险(Worst-case Conditional Value-at-Risk:WCVaR)度量指标,在离散椭球分布下建立了两阶段WCVaR约束下利润期望最大优化模型,运用优化对偶方法将复杂的Max-Min结构化简,理论上证明了简化模型和原模型的同解性,以发电商电能分配组合优化为数值实例,验证了模型和计算方法的有效性。
This paper studies the two-stage risk-profit optimization under the incomplete distribution of random variables. A Worst-case Conditional Value-at-Risk (WCVaR) metric was used to establish the maximum profit-maximization model under two-stage WCVaR constraints under discrete ellipsoid distribution. By using the optimal duality method, the complex Max -Min structural simplification, theoretically proved that the simplified model and the original model of the same nature of the power distribution to optimize the power distribution portfolio as a numerical example to verify the effectiveness of the model and calculation methods.
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