【摘 要】
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文章引入极值理论对欧元／人民币和日元／人民币的收益序列尾部进行估计。发现收益序列尾部与广义Pareto分布拟舍得非常好；实证结果表明：期望损失（ES）在某些情况下能弥补在险价值（VaR）
【机 构】
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中南大学商学院长沙410083,复旦大学管理学院
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文章引入极值理论对欧元／人民币和日元／人民币的收益序列尾部进行估计。发现收益序列尾部与广义Pareto分布拟舍得非常好；实证结果表明：期望损失（ES）在某些情况下能弥补在险价值（VaR）所具有的尾部风险。由返回检验的结果知，与历史模拟法和方差-协方差法计算的VaR相比，基于极值理论的VaR能更准确地度量欧元／人民币和日元／人民币的风险。
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