【摘 要】
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本文在Ｗｉｌｌｉａｍ Ｓｈａｒｐｅ的资本资产定价模型（简称 ＣＡＰＭ）的基础上，考虑了条件 ＣＡＰＭ， 就条件ＣＡＰＭ中的β系数为常数和时变系数两种情况，在不同的假设下分别给出了描述真实 市场的模型，利用此模型给出了条件ＣＡＰＭ中模型
【机 构】
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华东师范大学统计系!上海,200062 ,华东师范大学统计系!上海,200062
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本文在Ｗｉｌｌｉａｍ Ｓｈａｒｐｅ的资本资产定价模型（简称 ＣＡＰＭ）的基础上，考虑了条件 ＣＡＰＭ， 就条件ＣＡＰＭ中的β系数为常数和时变系数两种情况，在不同的假设下分别给出了描述真实 市场的模型，利用此模型给出了条件ＣＡＰＭ中模型参数的估计方法．对每种不同的描述真实 市场的模型，我们选用了上海股市的若干股票构造了最优投资组合，并进行了投资组合评估分 析，最后对这几种情况下的最优投资组合的表现进行了比较．
Based on William Sharpe’s capital asset pricing model (CAPM for short), the conditional CAPM is considered. In the case of the conditional CAPM, the β coefficient is constant and time-varying. Under different assumptions, Market model, the model is used to estimate the model parameters in conditional CAPM. For each of the different models describing the real market, we choose several stocks in the Shanghai stock market to construct the optimal portfolio and carry out the portfolio evaluation. Finally, the performance of the optimal portfolio under these conditions Compare
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