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本文引入基于主成分分析方法和Kalman滤波的动态因子模型对比特币价格的动态特性进行研究,发现样本区间比特币的价格波动性是美元的400倍左右,具有较强的投机泡沫特征,私人发行的数字加密货币很难成为广泛使用的计价单位和支付手段。央行主导的数字加密法币是未来货币支付体系的主要发展方向。
私人发行数字加密货币的价格波动——以比特币为例的主成分动态因子分析
【摘 要】
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本文引入基于主成分分析方法和Kalman滤波的动态因子模型对比特币价格的动态特性进行研究,发现样本区间比特币的价格波动性是美元的400倍左右,具有较强的投机泡沫特征,私人发
【机 构】
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中国人民银行清算总中心
【出 处】
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金融发展研究
【发表日期】
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2019年11期
【基金项目】
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中国博士后基金会国际交流计划引进项目的资助
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