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假设股票价格及敲定价格均服从几何分数布朗运动,但分别受不同市场因素影响,且无风险利率、波动率等均为关于时间的确定性函数,利用拟鞅和测度变换的方法,得到了该模型下领子期权定价公式并进行了数值分析.
分数布朗运动下随机执行价的领子期权定价
【摘 要】
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假设股票价格及敲定价格均服从几何分数布朗运动,但分别受不同市场因素影响,且无风险利率、波动率等均为关于时间的确定性函数,利用拟鞅和测度变换的方法,得到了该模型下领子
【机 构】
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河北师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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杭州师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2018年03期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(11501164)
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