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本文研究了同时带有基差风险和交易费用的不安全市场中的权证定价方法。把[1]的模型推广到了考虑基差风险的情况[2]。期权的价格以一个三维自由边界问题的解给出,并含有两个相关的股票价格变量的相关系数。
带基差风险和交易费用的不完全市场下的期权定价方法
【摘 要】
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本文研究了同时带有基差风险和交易费用的不安全市场中的权证定价方法。把[1]的模型推广到了考虑基差风险的情况[2]。期权的价格以一个三维自由边界问题的解给出,并含有两个
【机 构】
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中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2008年1期
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