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本文运用二元GARCH模型,考察了中外商品期货市场上小麦、大豆和铜三个品种的跨市场信息流动模式。结果显示国外发达期货市场在铜和大豆期货价格上对我国有显著影响,但在小麦期货价格上没有明显的价格互动。
中外商品期货市场信息流动研究
【摘 要】
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本文运用二元GARCH模型,考察了中外商品期货市场上小麦、大豆和铜三个品种的跨市场信息流动模式。结果显示国外发达期货市场在铜和大豆期货价格上对我国有显著影响,但在小麦
【机 构】
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中国人民银行西安分行中国人民银行西安分行陕西西安陕西西安
【出 处】
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西部金融
【发表日期】
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2008年5期
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