相关随机利率下的双二项模型的破产概率

来源 :应用数学与计算数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cjfandhf
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研究带有相关随机利率的双二项风险模型,得到了破产概率的积分表达式,并利用鞅分析的方法得到了破产概率的经典Lundberg上界,另外给出了一个破产概率的比经典Lundberg上界更精确的上界.
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