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本文介绍了平均周期是随机的亚式期权,平均周期开始于当标的资产的价格通过一障碍,得到了连续几何平均情况下的看涨期权的封闭解.
平均周期是随机的亚式期权(英文)
【摘 要】
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本文介绍了平均周期是随机的亚式期权,平均周期开始于当标的资产的价格通过一障碍,得到了连续几何平均情况下的看涨期权的封闭解.
【机 构】
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华中科技大学数学系,中国地质大学数理学院
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2006年S1期
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