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超指数跳扩散模型下动态保护基金的定价
超指数跳扩散模型下动态保护基金的定价
来源 :苏州科技学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhongguoidc
【摘 要】
:
在标的基金价格服从超指数跳扩散模型假设下,考虑了动态保护基金的定价问题。利用首中时分布的拉普拉斯变换,给出了动态保护基金价格拉普拉斯变换的显示表达公式。
【作 者】
:
刘孔洁
董迎辉
朱海飞
【机 构】
:
苏州科技学院数理学院
【出 处】
:
苏州科技学院学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2016年1期
【关键词】
:
动态保护基金
超指数跳扩散模型
拉普拉斯变换
dynamic guaranteed funds
hyper-exponential jump-diffusio
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在标的基金价格服从超指数跳扩散模型假设下,考虑了动态保护基金的定价问题。利用首中时分布的拉普拉斯变换,给出了动态保护基金价格拉普拉斯变换的显示表达公式。
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