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对给定K个P维正态总体,协方差阵A1未知i＝1,2,…,k,本文考虑协方差阵之间在一个简单半序约束A1≥A2≥…≥Ak＞0条件下的估计问题,进而讨论Ai的最大似然估计的性质,并给出一个求解的迭代方法.
半序约束下多维正态总体协方差阵的估计
【摘 要】
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对给定K个P维正态总体,协方差阵A1未知i＝1,2,…,k,本文考虑协方差阵之间在一个简单半序约束A1≥A2≥…≥Ak＞0条件下的估计问题,进而讨论Ai的最大似然估计的性质,并给出一个求解
【机 构】
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辽宁工学院数理系
【出 处】
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辽宁工学院学报
【发表日期】
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2002年6期
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