序约束下ARCH模型的最小二乘估计

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【摘要】

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研究序约束条件下自回归条件异方差(ARCH)模型的统计推断.给出ARCH(q)模型中非负参数(α0,α1,α2,...,αq)的一种最小二乘估计的准则函数,证明了由此得到参数估计的强相合性

【作者】

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王晓光宋立新

【机构】

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吉林大学,大连理工大学

【出处】

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吉林大学学报：理学版

【发表日期】

：

2005年3期

【关键词】

：

最小二乘强相和性渐近正态性序约束 least squares estimator strong consistency asymptotic norm

【基金项目】

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国家自然科学基金

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研究序约束条件下自回归条件异方差(ARCH)模型的统计推断.给出ARCH(q)模型中非负参数(α0,α1,α2,...,αq)的一种最小二乘估计的准则函数,证明了由此得到参数估计的强相合性.而且通过讨论在序约束(α1≥α2≥…≥αq)下估计的准确形式及其渐近性,得到了检验统计量的形式,从而解决了在参数空间有序约束条件下的假设检验问题.

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