【摘 要】
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文章从个股权重测算、限制个股做空等角度拓展了基于深度学习的指数跟踪方法。对于个股权重测算,提出了一种神经网络动态权重计算方法,以测算指数跟踪组合股票在不同时间段中
【机 构】
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中国农业银行博士后科研工作站; 北京大学经济学院;
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文章从个股权重测算、限制个股做空等角度拓展了基于深度学习的指数跟踪方法。对于个股权重测算,提出了一种神经网络动态权重计算方法,以测算指数跟踪组合股票在不同时间段中所持有的不同权重。此外,考虑一些金融市场个股无法做空,或者一些金融市场对个股做空存在严格限制的问题,提出了对神经网络施加非负约束的思路,构建限制个股做空情形下的指数跟踪方法。结果表明,在个股可以做空以及限制做空的情形下,该方法均可以有效跟踪目标指数的表现。
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