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针对沪深股市时间序列的预测不稳定问题,分析股指期货与现货市场之间的价格传导关系与波动相关性。运用向量自回归(vector autoregressions,VAR)模型与动态条件相关多元-广义自回归条件异方差(dynamic conditional correlation-generalized autoregressive conditional heteroscedasticity,DCC-GRACH)模型,对期货与现货价格波动联动性进行实证分析,构建长短期记忆(long-term and short-