【摘 要】
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早在1993年4月巴塞尔银行监管委员会在其公布的<市场风险的监管处理意见>中,就建议使用VaR作为测算市场风险的方法.1996年1月巴塞尔银行监管委员会发布<包含市场风险的资本充
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早在1993年4月巴塞尔银行监管委员会在其公布的<市场风险的监管处理意见>中,就建议使用VaR作为测算市场风险的方法.1996年1月巴塞尔银行监管委员会发布<包含市场风险的资本充足率标准修订案>,明确提出VaR为测算市场风险的数量标准方法,并对其实施作了具体规定.由于种种原因,该方法在我国尚未真正实施.然而,从长远看,无论是对防范和化解金融风险,还是对提高我国金融机构的国际综合竞争力,学习掌握和贯彻实施VaR方法都是明智的选择.
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