【摘 要】
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以上证180指数为实证研究对象,运用三种主要的求VaR方法对中国股市研究,然后利用失败频率检验法对三种方法估计的VaR值的有效性进行后验测试与评估。
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以上证180指数为实证研究对象,运用三种主要的求VaR方法对中国股市研究,然后利用失败频率检验法对三种方法估计的VaR值的有效性进行后验测试与评估。
Using the above 180 index as the empirical research object, this paper uses three main methods to find the VaR method for the Chinese stock market, and then tests and evaluates the validity of the VaR values estimated by the three methods using the failure frequency test method.
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