【摘 要】
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文章在已有研究的基础上,从众多利率指标中选出了三项最具基准潜力的利率指标,从基准属性的角度进行了定性比较分析。实证部分构建了三项利率指标(DR007、SHIBOR与TF03)的向
【基金项目】
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乐山师范学院教育教学改革研究项目“基于网络资源的金融数学专业《金融学》研究性教学的研究与实践”,项目编号JG2015-ZF12
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文章在已有研究的基础上,从众多利率指标中选出了三项最具基准潜力的利率指标,从基准属性的角度进行了定性比较分析。实证部分构建了三项利率指标(DR007、SHIBOR与TF03)的向量自回归(VAR)模型,并基于VAR模型分别使用了Granger因果检验、脉冲响应函数和方差分解对候选利率进行了相关性与基础性检验分析。实证结果表明TF03具有更好的基础性,SHIBOR具有更好的市场性,但三者都需要进一步培育。
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