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以《股市动态分析周刊》好淡指数做为我国投资者情绪指数,运用GARCH模型,对我国投资者情绪波动性和股市收益关系进行实证分析。结果表明:我国投资者情绪指数存在ARCH效应,且对股市收益具有"溢出效应";投资者情绪指数未来预期的时间长度应以月度为宜。
我国投资者情绪波动性与股市收益
【摘 要】
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以《股市动态分析周刊》好淡指数做为我国投资者情绪指数,运用GARCH模型,对我国投资者情绪波动性和股市收益关系进行实证分析。结果表明:我国投资者情绪指数存在ARCH效应,且
【机 构】
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宁波大学商学院,南京大学工程管理学院
【出 处】
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宁波大学学报(人文科学版)
【发表日期】
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2008年06期
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