A Statistical Measure of Global Equity Market Risk

来源 :应用数学(英文) | 被引量 : 0次 | 上传用户：haorui524

【摘要】

：

We construct a new index of global equity market risk (EMR) using market interconnectedness and volatilities. We study the relationship between our EMR and the

【作者】

：

Daniel Felix Ahelegbey

【机构】

：

DCR.Models.Journal.ExternalXml.articleFrontArticlemetaAff

【出处】

：

应用数学(英文)

【发表日期】

：

2020年11期

【关键词】

：

COVID-19 Financial Crises Financial Markets Market Risk Mahalanobis Distance Vol

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We construct a new index of global equity market risk (EMR) using market interconnectedness and volatilities. We study the relationship between our EMR and the VIX over the last two decades. The EMR is shown to be a novel approach to measuring global mark

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