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给出一个新的求解线性随机时滞微分方程的显式分裂步长Milstein格式. 运用Ito-Taylor展开式证明该格式相对于已有的求解随机时滞微分方程的分裂步长方法而言具有更好的收敛性. 数值实验验证了理论分析的正确性.
线性随机时滞微分方程裂步Milstein方法的收敛性
【摘 要】
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给出一个新的求解线性随机时滞微分方程的显式分裂步长Milstein格式. 运用Ito-Taylor展开式证明该格式相对于已有的求解随机时滞微分方程的分裂步长方法而言具有更好的收敛性
【机 构】
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上海师范大学数理学院,上海师范大学人文与传播学院
【出 处】
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应用数学与计算数学学报
【发表日期】
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2012年4期
【基金项目】
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Project supported by the National Natural Science Foundation of China （10901106）, the Natural Science Foundation of Shanghai Municipality, China （09ZR1423200）, the Innovation Program of Shanghai Munic
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