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主要研究了带有交易费时的欧式看涨期权定价模型的一种数值解法，利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理，并引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行拓展，使得所有网格点均在离散域中。数值实例验证了该文方法的有效性。
半差分格式在支付交易费用的欧式看涨期权定价模型中的应用
【摘 要】
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主要研究了带有交易费时的欧式看涨期权定价模型的一种数值解法，利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理，并引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行拓展，使得所有网格点均
【机 构】
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中国矿业大学理学院
【出 处】
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广东石油化工学院学报
【发表日期】
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2011年4期
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