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门限Poisson对数线性自回归模型的参数估计
门限Poisson对数线性自回归模型的参数估计
来源 :吉林大学学报:理学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fmylqy
【摘 要】
:
给出一个新整数值时间序列模型,它既可以刻画相关性较强的数据,也可以刻画相关性较弱的数据.给出了该模型平稳性的一个充分条件,并研究其最大似然估计问题及估计的渐近性质.
【作 者】
:
张旭利
杨凯
王德辉
【机 构】
:
吉林大学数学学院
【出 处】
:
吉林大学学报:理学版
【发表日期】
:
2016年2期
【关键词】
:
Poisson自回归
整数值GARCH模型
最大似然估计
Poisson autoregression
integer-valued GARCH model
【基金项目】
:
国家自然科学基金(批准号:11271155), 吉林省自然科学基金(批准号:20130101066JC,20101596)
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给出一个新整数值时间序列模型,它既可以刻画相关性较强的数据,也可以刻画相关性较弱的数据.给出了该模型平稳性的一个充分条件,并研究其最大似然估计问题及估计的渐近性质.
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