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研究了多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,得到了折现惩罚期望函数所满足的更新方程,在此基础上,对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论。
多险种Poisson-Geometric风险模型的折现惩罚期望函数
【摘 要】
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研究了多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,得到了折现惩罚期望函数所满足的更新方程,在此基础上,对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论。
【机 构】
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江汉大学数学与计算机科学学院,华中科技大学数学与统计学院
【出 处】
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江汉大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2015年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（10871077）, 江汉大学科研启动项目（2011021）
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