门槛策略下双复合Poisson风险过程的Gerber-Shiu函数

来源 :江西师范大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：qiaofei888

【摘要】

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利用风险理论讨论了门槛策略下的双复合Poisson风险模型的折扣惩罚函数（Gerber-Shiu函数）.当0≤u〈b时,得到了Gerber-Shiu函数的Laplace变换,并在指数索赔情况下得到了Gerber-S

【作者】

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李适君明瑞星黄龙生

【机构】

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江西师范大学数学与信息科学学院,浙江农林大学理学院

【出处】

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江西师范大学学报：自然科学版

【发表日期】

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2011年1期

【关键词】

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门槛策略双复合泊松过程微分积分方程 GERBER-SHIU函数 threshold strategy double compound Poisson pr

【基金项目】

：

国家自然科学基金（43007201）, 江西省自然科学基金（2008GQ50035）资助项目

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利用风险理论讨论了门槛策略下的双复合Poisson风险模型的折扣惩罚函数（Gerber-Shiu函数）.当0≤u〈b时,得到了Gerber-Shiu函数的Laplace变换,并在指数索赔情况下得到了Gerber-Shiu函数的具体表达式.当u≥b时,导出了Gerber-Shiu函数满足的更新方程.

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