VaR约束下的银行经济资本配置优化研究

来源 :金融经济：上半月 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhangfei0960

【作者】

：

谢建林

【机构】

：

湖南大学金融学院

【出处】

：

金融经济：上半月

【发表日期】

：

2007年4X期

【关键词】

：

VaR 银行经济资本配置优化 RAROC 资本配置组合风险风险调整组合优化模型非预期损失最大损失

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