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在资本价格服从标准布朗运动的基础上,假定保险公司通过购买比例再保险降低风险,以指数效用函数作为最优衡量标准,构建了相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程及最优再保险决策模型,通过求解相应的方程,得出了使得期末指数效用期望最大的最优再保险比例。
哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程下的最优再保险策略
【摘 要】
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在资本价格服从标准布朗运动的基础上,假定保险公司通过购买比例再保险降低风险,以指数效用函数作为最优衡量标准,构建了相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程及最优再保险决策
【机 构】
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许昌学院信息工程学院
【出 处】
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河南理工大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2016年2期
【基金项目】
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河南省科技厅基础与前沿技术研究计划项目(132300410323);河南省高等学校重点科研项目(15A110041);2016年许昌市科技局基础与前沿项目(2015070019)
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