【摘 要】
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随着利率市场化进程的推进，利率衍生产品定价也越来越成为人们关注的问题。对现有利率模型缺陷进行修正，使其更贴近市场波动特征，是目前中国定价模型研究的重点。主要对国内外对
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随着利率市场化进程的推进，利率衍生产品定价也越来越成为人们关注的问题。对现有利率模型缺陷进行修正，使其更贴近市场波动特征，是目前中国定价模型研究的重点。主要对国内外对于Libor市场模型及其CMS价差期权定价的现有研究进行文献述评，在此基础上，提出该研究领域的进一步研究方向。基于随机波动率机制转换的Libor市场模型将成为对Libor所服从随机过程建模的重要方向，同时该模型也是对CMS价差期权定价的基础。
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