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本文根据我国股票市场的实际情况，利用主成份分析法将选择的五个投资者情绪代理变量构建为投资者情绪指数。并通过建立EGARCH模型，实证研究了投资者情绪对股票市场波动的影响。
投资者情绪指数的构建与投资者情绪对股票市场波动的影响
【摘 要】
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本文根据我国股票市场的实际情况，利用主成份分析法将选择的五个投资者情绪代理变量构建为投资者情绪指数。并通过建立EGARCH模型，实证研究了投资者情绪对股票市场波动的影响。
【机 构】
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华南理工大学经济与贸易学院
【出 处】
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金融经济
【发表日期】
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2012年12期
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