论文部分内容阅读
在HJM模型下考虑远期利率由2个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券和债券期货的定价公式,以及债券期货期权的定价公式。
两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价
【摘 要】
：
在HJM模型下考虑远期利率由2个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券和债券期货的定价公式,以及债券期货期权的定价公式。
【机 构】
：
上海交通大学
【出 处】
：
系统工程理论方法应用
【发表日期】
：
2005年03期
【基金项目】
：
国家自然科学基金(10171066);上海市重点项目(02DJ14063)
其他文献
浅论农业银行县级支行内部组织机构改革李学军一、县级支行内部组织机构的现状及改革方向（一）现状近几年来，农业银行县级支行在内部组织机构改革上进行了许多有益的探索，取得了不
<正>侦察与监视卫星利用可见光/红外相机、合成孔径雷达、大型可展开天线阵、红外探测器等手段,从空间轨道上对目标实施侦察、监视和跟踪,以搜集地面、海洋或空中目标的情报
该文以马尾松、油松、华北落叶松 3种我国主要针叶树为对象 ,分析比较了 3种松树在受松毛虫危害后 ,所产生的迅速诱导抗性和滞后诱导抗性 ;研究了取食相应的受害针叶后 ,其生
习近平指出,当今世界,科技革命和产业变革日新月异,数字经济蓬勃发展,深刻改变着人类生产生活方式,对各国经济社会发展、全球治理体系、人类文明进程影响深远。习近平强调,中
余华作为中国当代文坛的知名作家,其作品在国内外拥有大量读者和较高的影响力。一部小说的核心在主题模式与叙述模式,通过对余华的三部代表作品的解读,来分析作者创作主题的
糖类的主要生理功能是为动物机体提供能量，而且是比蛋白质和脂肪更为廉价的能源。相对于陆生恒温动物，鱼类尤其是肉食性鱼类对糖的利用能力低下 ，似乎先天性地具有糖尿病患者的
<正>随着生活方式的改变、平均寿命增加及医疗技术水平的提高,造成冠心病CHIP患者众多,同时合并急性心肌梗死(心梗)明显增加。急性心梗CHIP患者因病情复杂、病变高危,死亡率
汽车售后服务市场被经济学家称为汽车产业链上最大的利润“奶酪”。根据业内人士测算，日前我国汽车服务业每年以40%的速度递增，预测到2010年将形成1万亿-1.5万亿元的超大规模市
目的:探讨微创下置管抽吸液化引流术联合依达拉奉对脑出血患者的疗效及血清超敏C反应蛋白(hs-CRP)、白细胞介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)水平的影响。方法:研究对象