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本文讨论了停止损失限额次序，凸次序、随机控制之间的关系，建立了风险集合与停止损失限额变换集合之间的一一对应，应用停止损失限额变换的性质证明了停止损失限额分离定量，并修正了Alfred Muller在此定量证明中的一个错误。
停止损失限额变换与保险风险比较
【摘 要】
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本文讨论了停止损失限额次序，凸次序、随机控制之间的关系，建立了风险集合与停止损失限额变换集合之间的一一对应，应用停止损失限额变换的性质证明了停止损失限额分离定量，并修正
【机 构】
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湖北三峡学院数学系,中南工业大学应用数学系
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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1999年4期
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