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该文在标的资产价格服从分数布朗运动的假设下,基于分数风险中性概率测度,利用拟鞅方法得到了两点重置期权的定价公式.
两点重置期权的定价
【摘 要】
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该文在标的资产价格服从分数布朗运动的假设下,基于分数风险中性概率测度,利用拟鞅方法得到了两点重置期权的定价公式.
【机 构】
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乐山师范学院数学与信息科学学院
【出 处】
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科技创新导报
【发表日期】
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2012年32期
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