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一致性风险测度下的VaR和CVaR对比研究
一致性风险测度下的VaR和CVaR对比研究
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sdfg444
【摘 要】
:
文章在一致性风险测度理论和谱风险测度理论下比较了VaR与CVaR性质的优劣.得出CVaR在性质上优于VaR的结论。同时也指出VaR在损益满足椭圆分布时具有CVaR同样的性质,因此VaR仍然
【作 者】
:
徐永春
高岳林
甘斌
【机 构】
:
西安交通大学经济与金融学院,北方民族大学信息与系统科学研究所
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2009年6期
【关键词】
:
一致性风险测度
谱风险测度
VAR
CVAR
【基金项目】
:
国家社会科学基金资助项目(07XJY038)
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文章在一致性风险测度理论和谱风险测度理论下比较了VaR与CVaR性质的优劣.得出CVaR在性质上优于VaR的结论。同时也指出VaR在损益满足椭圆分布时具有CVaR同样的性质,因此VaR仍然可以描述尾部风险。此外,文章还进一步地探讨了在实际应用中VaR和CVaR的监管问题。
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