【摘 要】
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本文利用相关性、Johansen协整检验、误差修正模型检验、Granger因果检验以及Hasb-rouck方差分解等方法从多角度实证分析了中国大豆期货市场与现货市场价格传导,并与美国大豆
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本文利用相关性、Johansen协整检验、误差修正模型检验、Granger因果检验以及Hasb-rouck方差分解等方法从多角度实证分析了中国大豆期货市场与现货市场价格传导,并与美国大豆市场进行了比较。结果表明:中国期货市场与现货市场相关性较大,但低于美国大豆市场;期货市场和现货市场之间存在显著的长期均衡关系,这与美国大豆市场表现一致;期货市场和现货市场均存在误差校正机制,但中国期货市场和现货市场价格在偏离两者的长期均衡关系重新回到原有均衡关系的调整速度低于美国大豆市场;中美两国期货市场与现货市场均相互引导,但中国大豆市场上期货市场的引导作用大于现货市场,而美国大豆市场上现货市场的引导作用大于期货市场。
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