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选取2011—2016年间汇率日线的1 213个观测数据,运用GARCH（1,1）、EGARCH模型对人民币汇率的波动情况进行研究.数据分析显示,人民币汇率具有明显的时间可变性、集群性和杠杆性的特点,针对人民币汇率的波动性提出应控制汇率变动节奏、完善人民币汇率制度和汇率衍生品市场等政策建议.
基于GARCH模型的人民币汇率波动性研究
【摘 要】
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选取2011—2016年间汇率日线的1 213个观测数据,运用GARCH（1,1）、EGARCH模型对人民币汇率的波动情况进行研究.数据分析显示,人民币汇率具有明显的时间可变性、集群性和杠杆性的
【机 构】
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安徽财经大学金融学院,安徽财经大学统计与应用数学学院
【出 处】
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上海工程技术大学学报
【发表日期】
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2017年1期
【基金项目】
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安徽财经大学大学生科研创新基金重点资助项目(XSKY1702ZD)
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