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讨论在存贷款利率与贷款利率不等和非自融资（考虑收入和消费）条件下的随机线性二次最优控制问题,将其应用到连续时间的均值-方差投资组合选择问题中,得到最优证券组合.
存款利率与贷款利率不等式的随机线性二次最优控制的应用
【摘 要】
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讨论在存贷款利率与贷款利率不等和非自融资（考虑收入和消费）条件下的随机线性二次最优控制问题,将其应用到连续时间的均值-方差投资组合选择问题中,得到最优证券组合.
【机 构】
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西安工程大学
【出 处】
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佳木斯大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2010年5期
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