【摘 要】
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Hurst参数被广泛应用于序列长记忆性与自相似性的刻画.该文从最初计算Hurst参数的R/S统计量出发,在有限二阶矩与重尾两种情形下,讨论R/S统计量计算的Hurst参数与自相似性、长
【基金项目】
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国家自然科学基金(61903309),中央高校基本科研业务费(JBK1806002)
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Hurst参数被广泛应用于序列长记忆性与自相似性的刻画.该文从最初计算Hurst参数的R/S统计量出发,在有限二阶矩与重尾两种情形下,讨论R/S统计量计算的Hurst参数与自相似性、长记忆性及重尾特性之间的关系.在有限二阶矩情形下,R/S统计量计算的Hurst参数与自相似参数一致,并能刻画协方差定义的长记忆性.在无限二阶矩的重尾情形下,联系Hurst参数与长记忆性的协方差可能无限,很难讨论他们之间的关系.而R/S统计量与自相似参数及尾指数也没有必然联系.该内容能使已被广泛应用的Hurst参数的实际含义更清
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