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本文首先从Black-Scholes公式出发,将微分方程转化成差分方程,通过差分方程求出美式看跌期权的价值.为了减少计算量,并且保证最终的估计值接近于真实值,本文采用了控制变量技术来求解估计值.
基于有限差分法的求解无红利支付美式看跌期权价格的计算方法研究
【摘 要】
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本文首先从Black-Scholes公式出发,将微分方程转化成差分方程,通过差分方程求出美式看跌期权的价值.为了减少计算量,并且保证最终的估计值接近于真实值,本文采用了控制变量技
【机 构】
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中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075
【出 处】
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跨世纪（学术版）
【发表日期】
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2008年6期
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