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R/S分析方法是金融时间序列分析的有力工具.农产品期货价格波动具有明显的非线性特征,期货价格增量之间不是相互独立的,价格时间序列具有持久性趋势和非周期循环长度.并且样本数据时间频率越高,赫斯特指数越小,反映了期货价格有更多的噪声,日价格更不稳定,比周和月价格有更多的变化.
农产品期货价格时间序列R/S分析
【摘 要】
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R/S分析方法是金融时间序列分析的有力工具.农产品期货价格波动具有明显的非线性特征,期货价格增量之间不是相互独立的,价格时间序列具有持久性趋势和非周期循环长度.并且样
【机 构】
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哈尔滨工业大学管理学院
【出 处】
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商业研究
【发表日期】
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2006年5期
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