基于VaR-GARCH模型族的我国豆粕期货市场风险分析

来源 :甘肃科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：yingying0615

【摘要】

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对大连期货市场豆粕期货每个交易日价格的波动进行分析,利用VaR风险值方法和GARCH模型族,建立了基于VaR-GARCH模型族的豆粕期货市场风险评估模型.通过实证分析,发现豆粕期货

【作者】

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孙景云李永军田丽娜

【机构】

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兰州城市学院数学学院

【出处】

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甘肃科学学报

【发表日期】

：

2013年3期

【关键词】

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豆粕期货风险价值 VaR-GARCH模型族广义误差分布 soybean meal futures value at risk（VaR） VaR-GARCH

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对大连期货市场豆粕期货每个交易日价格的波动进行分析,利用VaR风险值方法和GARCH模型族,建立了基于VaR-GARCH模型族的豆粕期货市场风险评估模型.通过实证分析,发现豆粕期货的收益率具有尖峰厚尾聚集波动的特性,并在收益率为3种不同分布的假设下,比较相应的VaR估计值,最后得出当收益分布为广义误差分布时,用VaR-EGARCH模型能更好的刻画豆粕期货的市场风险.

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